商场给营业员开巨额罚单的，算违法行为。罚款应由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。而商场既非具有行政处罚权的行政机关，也非被委托的组织，因此前述行为是违法的。
法律依据:
《行政处罚法》第十七条
行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。
第二十条
行政机关依照法律、法规、规章的规定，可以在其法定权限内书面委托符合本法第二十一条规定条件的组织实施行政处罚。行政机关不得委托其他组织或者个人实施行政处罚。
委托书应当载明委托的具体事项、权限、期限等内容。委托行政机关和受委托组织应当将委托书向社会公布。
委托行政机关对受委托组织实施行政处罚的行为应当负责监督，并对该行为的后果承担法律责任。
受委托组织在委托范围内，以委托行政机关名义实施行政处罚；不得再委托其他组织或者个人实施行政处罚。
